資産運用報告(2018/10 第1週)システムトレード編

はじめに
資産運用結果
合計損益
過去の実績リンク

はじめに

現在、トラリピを始めとする自動売買を主に運用しています。
会社員がどうも性に合っておらず、将来これから30年に渡って仕事を続ける自身が無かったため、資産運用により働かなくても食べていける仕組み作りを目指しています。

関連記事：仕事が辛いへりおの出口戦略

資産運用結果

トラリピ

トラリピ設定について

今週は相場が反転し、ポジションが大量に決済されました。
一旦は一息ですが、設定からはみ出た値動きをしないか、引き続き確認していこうと思います。

関連記事：へりおのトラリピ設定(2018/10/08)

【注意している通貨ペア】

現在は特に注意が必要な通貨ペアは、無さそうです。

※値段表記は売り基準です。

トラリピ資産変動

日時	資産変動	効率(週次)	維持率
2018年9月　総計 (9/1～9/30)	+199,749円	(3.33%)	470%
2018年9月　第1週	+77,267円	1.34%	493%

今月は辛いこともあったけど、トラリピ「は」元気です。

トラリピの調子が良い理由は考えるまでもなく、高止まりしていたUSDの下落によるものでしょう。
USDの値段がどんどん高まり、暫く決済は無いものと思っていたので、正直維持率的にはありがたいです。
維持率も500%目前となり、安心感も出てきました。

しかし、米ドルに調整が来たので、暫くは円高になるでしょう。
なんだかんだ、米ドルも上がると思うので価値が均衡し、暫くはUSD/JPYの値動きに期待できないかもしれません。

トライオートETF

「トライオートETFの方針を立ててみた」に大枠で従って、運用を行っています。

相場の格言に、頭と尻尾はくれてやれ、というのがありますが、投資効率を良くするためには、
トライオートETFで頭を捨てるのは、悪くないやり方だと思っています。

関連記事：トライオートETFの方針を立ててみた

トライオートETF資産変動

日時	資産変動(実現損益)	効率(週次)	維持率
2018年9月　総計	113,341円	(5.99%)	342%
2018年10月　第1週	-348,955円	-19.78%	265%

今週はメインで運用している「NASDAQ トリプル」が、大幅値下げしたため、最悪の場合に備えて、一部損切を敢行しました。
これまで非常に高い利益率を見せていたトライオートETFですが、ここに来てリスクの高さも実際に味わう事になりました。

「速報：トライオートETF一部損切り」にも書きましたが、値段の下げ幅が読めなかったので最悪の場合を考えました。損失が30万台ならば、2ヶ月程度で取り戻せますが、これが下手を打って100万単位になると、資産自体が減少するので、取り返すのに半年以上かかります。ロスカットだけはするわけにはいきませんでした。
しかし、先週のうちに下げ止まる気配を見せたのは助かりました。
助かりましたが、損切をした身としては複雑です。

さて、私は懲りずにこれからもトライオートETFの運用は続けていくつもりです。
一旦相場の調整が入ったので、暫くは暴落は無いと考えるためです。
また、今回の損失も、7月からのトライオートETFの運用結果でほぼカバーすることができます。
つまり、暴落直後から運用していれば、トライオートETF総計としてはプラスの結果になることが予想できます。

ただ、暫くはこれまでのような上昇相場は見られず、押し合いのレンジ相場が形成されると見ています。
今なら、「カウンターロジック」の使用を考えてもいいでしょう。
何れにせよ、月曜日の値動きを注視です。

トライオートFX

トライオートFXもトラリピとほぼ同じ仕組みで、システムトレードとして安心感があります。トラリピのように設定を自分で組まず、簡単に設定できるようになっているのも良いですね。

これまでの運用で、トラリピの成績とほぼ連動することが分かりました。
ついては、今月のトライオートFXは設定をいじって検証に使用しております。

トライオートFX資産変動

日時	資産変動(実現損益)	効率(週次)	維持率
2018年9月　総計	+20,687円	(3.44%)	421%
2018年10月　第1週	+1,109円	0.16%	479%

上に書いたとおり、今月は設定を変更して、実験を行っております。

今回の変更点は以下のとおりです。

運用通貨を「豪ドル/NZドル」(AUD/NZD)のみとしました。(他の通貨は運用停止しました)
「豪ドル/NZドル」の利益幅を「20→120」に増やしてみた
参考：チロログ様「【トライオートＦＸ】コアレンジャーのデメリットを軽減するたった1つの方法」

今回は「chiro」様の手法を参考に、利幅を多くとって、1回あたりの儲けを増やし、その分トラップ本数を増やす運用を試してみました。

利益に関しては、運用初週ということもあり、度外視しています。
ただ、利益そのものよりも問題が一点見えてきました。

現在「AUD/NZD」はシステムトレードに向いている狭い範囲のレンジ相場なのですが、決済価格が明らかにこのレンジからはみ出てしまっています。

「コアレンジャー　豪ドル/NZドル」設定の利点は、極めて狭いレンジ相場となっており、リスクの割にリターンを得やすくなっているところだと考えます。
しかし、狭いレンジで振れる通貨に対して利幅を広く取りすぎることで、購入後の決済価格がレンジからはみ出して、そのレンジ帯に価格がある限り、一切売買をしなくなります。
これは、トラップ幅を増やしたとしても、根本的に変わりません。

利幅120の決済を行うほどの値動きは直近1年で見ると5回程度。チャートから見ると2ヶ月毎。
この設定にすることで、一回の取引あたりの利益が2倍弱になるはずですが、それで取引頻度が1/10(仮)になってしまうようだと、あまり旨くなさそうです。

トライオートFXのデフォルト設定がボタン一発で設定できる割に優秀だということが分かります。
インヴァスト証券の中の人が、頑張ってくれたのでしょう。
来週は一旦設定を元に戻して見ようと思っています。