【思考実験】トラリピの「トラップトレード注文」活用して「トレンドフォロー」を実現する

トラリピ

「トラップトレード注文」の活用方法

トラリピの注文方式
注文方式の例

皆さんがいつもトラリピで設定している注文、あれは専門的に言えばトラップリピートイフダンと言います。
しかし、トラリピ(正確にはM2JFX)にはそれ以外にもさまざまな注文方法が存在することをご存知でしょうか。

今回は、これらの注文のうち「トラップトレード」を用いてトレンドフォローをすることで利益をさらに狙う方法について考えて行きたいと思います。

※なお、まだ検証中のため、実設定は行っていません。

一般的なトラリピの設定「ハーフ&ハーフ」

トラリピを運用されている方ならば、かなりの方が「ハーフ&ハーフ」の注文方式をされているのではないでしょうか。
これはあらかじめ決めた値幅レンジを2つに分け、高値部分を売り、安値部分を買いの注文とすることで、レートがレンジ上下端から中央に戻ってくるときに儲けが出る仕組みです。

ハーフ&ハーフでの利益発生タイミング

この方式は、ほったらかしにするには最適なのですが、
将来の予想が立てられる場合には、「トレンドフォロー」をした方が利益に繋がります。

「トレンドフォロー」とは

その名の通り、流れに従って売買をすることです。
トラリピではないFXの裁量取引では、基本的にトレンドフォローによって利益を最大化しようと試みます。
例えば、先ほどの図の値動きであれば最初の大きく下がるところは、単純に全て「売り」を仕込んでおけば、線の長さも2倍で、先のH&Hと比べて単純に2倍の利益が見込まれます。

トレンドフォローの例

なお、トレンドフォローは基本的に相場の流れが分かる場合に行うものです。
例えば、これから長期的に景気が減速していくから、明らかに「USD/JPY」が下落傾向になるだろうな・・・、のように。
相場が読めない場合は、トラリピに任せて置くのが良いでしょう。

トラリピで「トレンドフォロー」してはいけない理由

さて、私の頭に、ふと次のような考えがよぎりました。

「これから下がる前提であれば、レンジ全体に売り注文を広げて、下の注文を両建てにすれば良いじゃないか?!」
これは下の図のようなイメージになります。

危険な例

改めて考えなおしました。
これを安易にトラリピでやるのは、超絶危険なので絶対に避けるべきです。

理由は、証拠金必要額の急速な増大によるロスカットの危険性です。
下の記事でも書きましたが、トラリピのハーフ&ハーフ(以後、H&H)において、証拠金必要額はH&Hの中央値からの乖離で決まりますが、乖離が大きくなると等比級数的にどんどん大きくなっていきます。

仮に両建てによって、売りのレンジを2倍のレンジに伸ばした場合、必要な証拠金は2倍では効きません。
「USD/JPY」の場合で考えますと、

乖離幅20円の場合、必要証拠金は「270万円」程度ですが、
乖離幅30円では「560万円」。
乖離幅40円となると「870万円」程度必要となります。
(本数が多すぎて、らくトラ運用試算表で計算ができませんでしたので、概算となります。)

これを口座に入れていなければ、最悪ロスカットですから笑えません。

但し、上記金額が必要なタイミングは、注文の反対方向に値動きが起こった場合です。

これまでの説明の図で言うと、下図の部分ですね。
つまり、売りの注文が決済されず、どんどん溜まっていくから、べらぼうな証拠金が必要になるのです。

ポジションが溜まり反対方向に値動きすると大きな証拠金が必要になる

ここで「売りポジション」を下から上までずっと持っているから、べらぼうに高くなるのであって、それまでの部分で売り注文を仕掛けておくことに、特に問題はありません。

つまり、トラリピを構成する「トラップ・リピート・イフダン」の、「リピート」の部分さえなければ、比較的安全に「トレンドフォロー」が実現できて、必要以上に売りのポジションも買わないわけです。

トラリピじゃなくて、トラトレなら良いじゃない

ようやく本題に入りますが、このような時にこそ「トラップトレード」注文を活用できるのではないかと考えました。

もし、長期的な値動きの方針が立つのであれば、
その方向に「トラップトレード」を仕掛けておくことで、所有するポジションを最小にしたまま、トレンドフォロー戦略が実現できます。

値段が戻った際、トラリピであれば逐次ポジションを持ち、結果的に膨大な証拠金が必要になるところですが、「トラップトレード」であれば、リピート注文しないので、大量の証拠金におびえることなく、トレンドフォロー戦略が実現できそうです。

私としては、これを、「USD/JPY」に「売り」として仕掛けることで、放置しながら景気後退局面での利益の底上げを目指せるのではないかと考えています。(2019/1/9現在)

もし実際に戦略が固まってやるとなったら、「トラリピ設定」の記事で内容を記載していこうと思います。

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